Маркет-профиль помогает отслеживать ключевые уровни и интерпретировать их как области с максимальными объемами по сделкам. Также через данное понятие можно понять, на каких уровнях какие объемы по ордерам отслеживались (см. рисунок). Его главное преимущество в том, что он предоставляет детальную информацию о проторгованных объемах за выбранный период, поэтому позволяет увидеть действительно сильные уровни. Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках.
- Если отслеживать все нанесенные на свечу покупные и продажные объемы, можно разницу по количеству операций.
- К примеру, 5ти-минутному таймфрейму, одной 5ти-минутной свече, соответствует 5ти-минутный кластер.
- Продолжайте присылать нам ваши отзывы и предложения — так вы помогаете делать TradingView лучше.
- Дополнительно мы хотим, чтобы бидов было больше, чем асков на 80%.
- Трейдер должен оценивать вероятности того, что цена продолжит двигаться в направлении текущего тренда, развернется, или зайдет в “боковик”.
Также индикаторы дают помощь в анализе, “сканируют” историю и графики, разыскивая именно то, что нужно трейдеру. Крупный игрок, показав в стакане лимитную заявку BUY, мотивировал массу мелких трейдеров играть на дальнейшее повышение цены. Но “увы и ах”, они опять испытали негатив по эмоциям и убыток по счету.
Вторая показывает, где рынок находится в состоянии баланса. При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда. Если отрицательна — это свидетельство того, что сделок на продажу больше. Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE.
Ознакомьтесь с ключевыми моментами.
После чего применяются индикаторы, определяющие время покупки или продажи. Восходящая линия на графике может говорить о бычьем тренде, при котором стоит воздержаться от покупки актива, так как цена может скорректироваться в будущем. Кластерный график показывает какой объем покупок и продаж был совершен на каждом уровне цены в конкретной свече. Использование данной информации позволяет находить зоны интереса, точки входа и закрытия позиций крупного игрока.
Кластерный и объемный анализ
Надеемся, что вы извлекли пользу, узнав о техниках, используемых крупными игроками. Эти приемы используются на всех рынках, и вы можете убедиться в этом, проанализировав ход торгов с использованием функционала торгово-аналитической платформы ATAS. В этой короткой, но практически ценной статье, мы рассмотрели взаимодействие кластеров, ленты принтов и стаканом. Так или иначе, но у покупателей, чью активность зафиксировал индикатор Cluster Search, последующее движение вызвало негатив по эмоциям и убыток по счету. Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами. Для проведения анализа существуют специальные программы — ATAS, Volfix и другие.
Анализ кластеров, ленты принтов и уровней стакана: примеры
Еще одно название – POC (Point Of Control) – ценовой уровень на графике, где участники наторговали наибольший объем. Чтобы понять, как научиться анализировать рынок криптовалют с помощью технического анализа, приведем пример. Когда трейдер изучает график цен, он определяет текущий тренд.
Как правильно анализировать рынок криптовалют
- При использовании такой гистограммы задают временной диапазон, в рамках которого гистограмма должна произвести расчеты.
- Сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер.
- Если этот уровень поддержки свидетельствует о “бычьем” настроении рынка, то он должен удержать цену от падения и подтвердить силу покупателя.
- Big trades ищет единичные крупные сделки в ленте принтов и подсвечивает их на графике.
- Если на одной свече проводятся операции по одинаковым ценам от разных трейдеров, все объемы суммируются в единый и трейдер получает актуальные показатели проведенного анализа.
Однако для каждого актива и таймфрейма подбирается свое значение кластера, которое сможет оказаться информативным и эффективным для дальнейшего анализа. Также важными факторами влияния выступают такие как торговая сессия и общая рыночная активность. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами.
Суммируя такие элементы, мы получаем кластеры – общие объемы по покупкам и продажам валютных пар с учетом определенного временного интервала и ценовых показателей. Перед тем как разбираться с кластерами, первым делом нужно понимать рыночный профиль. Под данным понятием подразумеваются данные по объему контрактов, которые были совершены на конкретном ценовом уровне. Если мы говорим о тиковом объеме Форекса, тогда рассматриваются исключительно эти данные и не обращается внимание на реальный поток ордеров. Данный метод позволяет выявить зоны, где находятся крупные объемы, чтобы спрогнозировать дальнейшее движение цены. Обычно трейдеров интересуют не сами “особые” ордера, а уровни, которые формируются в районе таких кластеров.
Если по оценке трейдера, вероятность разворота выше, чем вероятность продолжения трендового движения — значит, стоит открывать длинные позиции. Если вероятность продолжения трендового движения выше, чем вероятность разворота — значит стоит открывать короткие позиции. Поэтому мы добавили два индикатора, чтобы не принимать однозначный вывод заранее. Аналитическая система Cluster Btc позволяет добавить к кластерному графику историю передвижения крупных лимитных ордеров. Анализируя, как крупные стены перемещаются, какой объем покупок и продаж совершается при приближении к лимитным стенам, можно достаточно точно определять сильные зоны поддержки и сопротивления. Точечный объем – это зона повышенного вливания ликвидности в рынок.
Когда дельта имеет положительное значение – в данной свече активных покупателей было больше, чем продавцов. Расширение ценового диапазона в обе стороны означает, что силы продавцов и покупателей равны. Анализ криптовалютного рынка всегда должен сопровождаться комплексным подходом.
Кластерный график криптовалют – это настоящий “рентген” рынка. Благодаря тому, что кластерный анализ основан на реальной рыночной механике, он позволяет выявлять зоны, где возникает дефицит или профицит, и зарабатывать на этом. Обнаружив такие зоны, трейдер получает четкие аргументы для открытия или закрытия позиции. Достоверный анализ объемов в режиме онлайн повышает точность торговых решений и позволяет строить обоснованные прогнозы, а не полагаться на случайные совпадения. Горизонтальный объем так же выглядит в виде гистограммы, только горизонтальной, и показывает суммарный объем сделок, которые были совершены по той или иной цене. При использовании такой гистограммы задают временной диапазон, в рамках которого гистограмма должна произвести расчеты.
В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков. SMART DOM — модуль для работы atas терминал с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки. В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока. РОС указывает на максимальный объем, прошедший на баре (свече).
Тренд мог развернуться, но набирать длинные позиции без подтверждения было рискованно. Чтобы добавить индикатор Cluster Search на график в платформе ATAS, потребуется менеджер индикаторов. Его можно вызвать из верхнего меню (1) или из контекстного меню, которое появляется по клику правой кнопки мыши на графике. Индикатор Cluster Search является как раз таким полезным помощником. Сегодняшняя статья посвящена этому важному инструменту для поиска кластеров.
Big trades ищет единичные крупные сделки в ленте принтов и подсвечивает их на графике. Если настроена агрегация, то сделки будут объединены по нескольким ценам. То есть, в каждой ячейке должно быть проторговано рыночными ордерами заданное в индикаторе значение. Это могут быть мелкие сделки или крупные — тогда индикатор их суммирует и после этого выделяет кластер. Индикатор Cluster Search (как можно догадаться по названию) ищет кластеры по заданным параметрам и подсвечивает их для трейдера на графике.
